Analiza szeregów czasowych 7404-AnSzCz

Program wykładu obejmuje wprowadzenie w tematykę analizy szeregów czasowych z przedstawieniem licznych przykładów i omówieniem podstawowych pojęć. Zostaną szczegółowo omówione typy szeregów czasowych, ich struktura oraz podstawowe charakterystyki. Przedstawione będą podstawowe modele szeregów czasowych z omówieniem zagadnienia ich identyfikacji. Na koniec omówione będą zagadnienia prognozowania wskaźników ekonomicznych za pomocą szeregów czasowych.

Całkowity nakład pracy studenta

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: a. wykład – 30 godzin, c. bieżące przygotowanie do zajęć, w tym konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 20 godzin. 2. Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, w tym studiowanie literatury – 10 godzin, 3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) - 20 godzin. Razem - 80 godzin (3 punkty ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza

W1: Rozumie potrzebę analizy szeregów czasowych. W2: Zna metody wyodrębniania trendu szeregu czasowego i podstawowe modele szeregów czasowych: stacjonarnych i niestacjonarnych. W3: Zna elementy analizy widmowej i techniki prognozowania szeregów czasowych.

Efekty uczenia się - umiejętności

U1: Umie zrobić wstępną diagnozę szeregów czasowych. U2: Umie zaproponować odpowiednie narzędzia analizy szeregów czasowych do konkretnego zagadnienia i wybrać najlepsze. U3: Potrafi wyodrębnić trend i składnik sezonowy szeregu czasowego oraz zastosować techniki identyfikacji szeregów czasowych, umie zbudować prognozę szeregu czasowego i ocenić jej jakość.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1: Ocenia jakość analizowanych danych w sposób krytyczny. K2: Potrafi w sposób zrozumiały dla innych formułować wyniki przeprowadzonych analiz.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny (konwencjonalny), pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące

- pokaz

Metody dydaktyczne podające

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów Rachunek prawdopodobieństwa i Statystyka matematyczna

Efekty kształcenia

WIEDZA (zna i rozumie):
WG_1 - w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej
WG_2 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie
WG_3 - metodologię badań naukowych

UMIEJĘTNOŚCI (potrafi):
dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (jest gotów do):
KK_1 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

Kryteria oceniania

Egzamin pisemny – uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu zgodnie z kryterium określonym przez prowadzącego zajęcia – W1, W2, W3, U2, K2.

Literatura

Podstawowa:
1. Brockwell P.J., Davis R.A. Time Series: Theory and Methods, New York, Springer-Verlag, 1987.
2. Brockwell P.J., Davis R.A. Introduction to Time Series and Forecasting, New York, Springer-Verlag, 1996.
3. Palma W. Time Series Analysis, Wiley, 2016.

Uzupełniająca:
1. Lutkepohl H., Kratzig M. Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004.
2. Zagdański A., Suchwałko A. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych: praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa, PWN, 2016.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 7404-AnSzCz w USOSweb