Ekonometria 1152-12-F12-0-Ekonom

Wykład:
1. Przedmiot ekonometrii. Podział modeli ekonometrycznych. Ekonometria statyczna i dynamiczna. Zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy zjawisk gospodarczych - W1.
2. EKONOMETRIA STATYCZNA. Etapy budowy modelu ekonometrycznego - W1, U1.
3. Estymacja modelu ekonometrycznego za pomocą metody najmniejszych kwadratów (mnk) - W1, U1.
4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego. Obliczanie miar dokładności dopasowania modelu ekonometrycznego do danych empirycznych. Badanie istotności parametrów strukturalnych. Badanie własności składnika losowego modelu. Kryteria oceny jakości modelu ekonometrycznego - W1, U1, U4
5. Model wielorównaniowy. Macierzowy zapis modelu wielorównaniowego. Postać strukturalna i zredukowana modelu ekonometrycznego. Identyfikacja parametrów modelu wielorównaniowego. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów - W1, W3, U3, U4.
6. EKONOMETRIA DYNAMICZNA. Proces stochastyczny. Rodzaje procesów stochastycznych: stacjonarne i niestacjonarne. Składnikowa struktura ekonomicznych procesów stochastycznych - W1, W2.
7. Modele szeregów czasowych. Modele trendu i modele sezonowości (ustalanie stopnia trendu, testowanie istotności wahań sezonowych, estymacja i weryfikacja modelu). Modele autoregresyjne (ustalanie rzędu autoregresji, estymacja i weryfikacja modelu) - W1, W2, U2, U4.
8. Dynamiczny model przyczynowo-skutkowy (model zgodny). Etapy budowy modelu. Ustalanie początkowej specyfikacji modelu - W1, W2, W3, U2.

Ćwiczenia
1. Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego za pomocą metody najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem programów: Excel i Gretl - U1, W1.
2. Szacowanie miar dokładności dopasowania modelu ekonometrycznego do danych empirycznych - U1, W1.
3. Weryfikacja modelu (istotność parameterów, własności rozkładu składnika resztowego) - U1, W1, U4.
4. Kryteria oceny jakości modelu ekonometrycznego - U1, U4, W1.
5. Macierzowy zapis modelu wielorównaniowego (zapis modelu w postaci strukturalnej i zredukowanej). Identyfikacja parametrów modelu wielorównaniowego na różnych przykładach (warunek konieczny i wystarczający) - W1, W3, U3.
6. Estymacja wielorównaniowych modeli ekonometrycznych - W1, W3, U3.
7. Model trendu - estymacja parametrów z wykorzystaniem programu Gretl. Weryfikacja modeli i ocena ich jakości - W1, W2, U2.
8. Model autorregresji - estymacja i weryifkacja modelu -W1, W2, U2, U4.
9. Budowa specyfikacji dynamicznego modelu przyczynowo-skutkowego - W1, W2, W3, U2.