Zastosowania statystyki w zarządzaniu 1100-12-Z21-0-ZasSt

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy - W1, U1, K1:

Wykład:
Pojęcie zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta). Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych (zero-jedynkowy, dwumianowy, Poissona, normalny). Zastosowania rozkładów w zagadnieniach ekonomicznych.
Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie próby losowej. Podstawowe schematy losowania. Rozkłady statystyki z próby Podstawy teorii estymacji parametrów. Pojęcie estymatora i jego własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Ogólna postać przedziału ufności. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.
Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju. Statystyczne testy istotności. Procedura weryfikacyjna i zasady podejmowania decyzji weryfikacyjnych.
Parametryczne testy istotności (testy dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji). Nieparametryczne testy istotności (test zgodności Chi2 , test zgodności Lambda - Kołmogorowa, test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, Test U Manna-Whitneya, test normalności Jarque-Bera, test niezależności Chi2, testy losowości – test serii).
Wnioskowanie statystyczne w analizie współzależności (estymacja istotność współczynnika korelacji, istotność współczynnika regresji).

Ćwiczenia:
Zastosowania w procesie decyzyjnym i zarządzaniu. Analiza rozkładów zmiennych. Estymacja przedziałowa i punktowa parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych. Wnioskowanie dotyczące korelacji regresji. Prognozowanie (symulacje) na podstawie funkcji regresji.