Prowadzony w cyklach: 2022/23Z, 2023/24Z, 2024/25Z

Kod Erasmus: 04.0

Kod ISCED: 0410

Punkty ECTS: 6

Język: polski

Organizowany przez: Katedra Ekonometrii i Statystyki (dla: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Podstawy ekonometrii 1100-12-Z12-0-PodEk

1. Podstawowe pojęcia ekonometrii, model ekonometryczny, klasyfikacja modeli.

2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

3. Estymacja i weryfikacja jednorównaniowych modeli ekonometrycznych dla danych przekrojowych oraz szeregów czasowych.

4. Budowa wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, problematyka specyfikacji, estymacji i weryfikacji.

5. Eksploatacja modelu ekonometrycznego.

6. Modele zmiennych jakościowych.

W cyklu 2022/23Z:

1. Wiadomości wstępne. Geneza i przedmiot ekonometrii. Główne cele badań ekonometrycznych. Ekonometria klasyczna a szerokie pojęcie ekonometrii. Związek ekonometrii z innymi naukami.

2. Metrologia ekonomiczna.
Metrologia ekonomiczna na tle metrologii ogólnej. Pomiar i jego błędy. Skale pomiarowe. Pomiar w skalach słabych. Narzędzia analityczne dopuszczalne w skalach słabych

3. Model ekonometryczny. Definicja modelu i jego składniki. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Stochastyczny charakter modelu ekonometrycznego - rola składnika losowego modelu i jego własności. Ekonometryczne modele zjawisk jakościowych.

4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Charakterystyka kolejnych faz postępowania badawczego w ekonometrii.

5. Estymacja parametrów strukturalnych modeli jednorównaniowych. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (KMNK), jej uzasadnienie intuicyjne i formalne. Warunki stosowalności KMNK. Własności estymatorów uzyskiwanych KMNK. Metoda zmiennych instrumentalnych.

6. Weryfikacja modelu. Istota weryfikacji ekonomicznej i statystycznej. Globalne miary dopasowania modelu: współczynniki zbieżności i korelacji wielorakiej; wariancja składnika losowego i jej estymator. Błędy średnie ocen parametrów strukturalnych. Badanie istotności zmiennych objaśniających. Badanie składnika losowego.

7. Współliniowość zmiennych objaśniających. Przyczyny i skutki współliniowości. Metoda regresji grzbietowej.

8. Modele wielorównaniowe. Istota modelu wielorównaniowego. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych. Macierzowy zapis modelu wielorównaniowego. Forma strukturalna i zredukowana modelu.

9. Identyfikacja modelu. Równanie identyfikacyjne. Identyfikacja modeli prostych i rekurencyjnych. Identyfikacja jednoznaczna i niejednoznaczna. Następstwa braku identyfikowalności modelu.

10. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Możliwości stosowania KMNK. Metoda Zellnera. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów (2MNK). Istota metody estymatorów klasy k.

11. Eksploatacja modelu ekonometrycznego. Informacja o praktycznych możliwościach wykorzystania empirycznego modelu ekonometrycznego: prognozy, symulacje, decyzje.

W cyklu 2023/24Z:

1. Wiadomości wstępne. Geneza i przedmiot ekonometrii. Główne cele badań ekonometrycznych. Ekonometria klasyczna a szerokie pojęcie ekonometrii. Związek ekonometrii z innymi naukami.

2. Metrologia ekonomiczna.
Metrologia ekonomiczna na tle metrologii ogólnej. Pomiar i jego błędy. Skale pomiarowe. Pomiar w skalach słabych. Narzędzia analityczne dopuszczalne w skalach słabych

4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Charakterystyka kolejnych faz postępowania badawczego w ekonometrii.

7. Współliniowość zmiennych objaśniających. Przyczyny i skutki współliniowości. Metoda regresji grzbietowej.

8. Modele wielorównaniowe. Istota modelu wielorównaniowego. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych. Macierzowy zapis modelu wielorównaniowego. Forma strukturalna i zredukowana modelu.

9. Identyfikacja modelu. Równanie identyfikacyjne. Identyfikacja modeli prostych i rekurencyjnych. Identyfikacja jednoznaczna i niejednoznaczna. Następstwa braku identyfikowalności modelu.

11. Eksploatacja modelu ekonometrycznego. Informacja o praktycznych możliwościach wykorzystania empirycznego modelu ekonometrycznego: prognozy, symulacje, decyzje.

Całkowity nakład pracy studenta

Całkowity nakład pracy studenta: 1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 20 godz. konsultacji. 2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (przygotowanie do zajęć): 25 godz. 3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (przygotowanie do egzaminu): 45 godz. Razem nakład pracy studenta: 150 godz.

Efekty uczenia się - wiedza

W1. Zna zaawansowane metody i narzędzia analizy ekonomicznych szeregów czasowych (K_W06) W2. Zna metody opisu ograniczonych zmiennych zależnych w ekonomii (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności

U1. Potrafi interpretować dane mikro- i makroekonomiczne, zależności między nimi oraz korzystać z różnorodnych źródeł danych wykorzystywanych w zarządzaniu (K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1. Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02) K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04)

Metody dydaktyczne

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint. Zajęcia ćwiczeniowe realizowane w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania Gretl i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel.

Metody dydaktyczne podające

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obligatoryjny

Wymagania wstępne

matematyka, statystyka

Koordynatorzy przedmiotu

W cyklu 2022/23Z:

Jerzy Wiśniewski

W cyklu 2024/25Z:

Magdalena Osińska
Ewa Zdunek-Rosa

W cyklu 2023/24Z:

Magdalena Osińska
Jerzy Wiśniewski

Kryteria oceniania

Zdanie egzaminu lub zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania powyżej 50% z możliwych punktów. Więcej niż 60% z maksymalnej liczby punktów kwalifikuje na ocenę dostateczną plus, powyżej 70% to ocena dobra, ponad 80% to ocena dobra plus. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje się po przekroczeniu 90%.

Literatura

Literatura podstawowa:
1. M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2007.
2. J. W. Wiśniewski, Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2009 (dostęp z sieci UMK: https://libra.ibuk.pl/book/93808).
3. J. W. Wiśniewski, Z. Zieliński, Elementy ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2004 (wyd. piąte).
4. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (dostęp z sieci UMK: http://libra.ibuk.pl/book/9303).

Literatura uzupełniająca:
1. G. S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2. M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
3. J. W. Wiśniewski, Microeconometrics in Business Management, John Wiley & Sons, Chichester 2016.

W cyklu 2022/23Z:

1. J. W. Wiśniewski, Z. Zieliński: Elementy ekonometrii, UMK, Toruń, 2004 (wyd. piąte)
2. J. W. Wiśniewski:, Mikroekonometria, UMK, Toruń, 2009
3. J. W. Wiśniewski: Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, Toruń 2002 (wyd. czwarte)
4. J.W. Wiśniewski: Correlation and regression of economic qualitative features, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2013
J.W. Wiśniewski: Microeconometrics in Business Management, John Wiley & Sons, Chichester, 2016

W cyklu 2023/24Z:

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-Z12-0-PodEk w USOSweb