Ekonometria i prognozowanie 1100-12-G12-0-EkPr

1. Przedmiot ekonometrii. Główne cele badań ekonometrycznych. Powiązania z innymi naukami ekonomicznymi.
2. Pojęcie modelu ekonometrycznego i jego stochastyczny charakter. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Zapisy: w postaci równania regresji oraz macierzowy liniowego modelu ekonometrycznego. Modele nieliniowe (potęgowe, wykładnicze).
3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Dobór zmiennych objaśniających do modelu. Dobór postaci analitycznej modelu.
4. Liniowy jednorównaniowy model ekonometryczny. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów strukturalnych oraz parametrów struktury. stochastycznej modelu. Konsekwencje niespełnienia założeń KMNK.
5. Statystyczna i ekonomiczna weryfikacja modeli.
6. Podstawowe modele szeregów czasowych: modele trendu, sezonowości, autoregresji.
7. Konstrukcja modeli wielorównaniowych, ich istota i klasyfikacja. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.
8. Zasady i założenia predykcji ekonometrycznej. Podstawowe pojęcia z zakresu prognozowania: horyzont prognozy, błędy prognoz ex ante i ex post, dopuszczalność i trafność prognoz.
9. Prognozowanie na podstawie modeli trendu, sezonowości i autoregresji.
10. Prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych.
11. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych.

Treści przedmiotu realizują efekty: W1, W2, W3, U1, U2, U3.

Całkowity nakład pracy studenta

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. konsultacji. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 50 godz. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 35 godz. Razem nakład pracy studenta: 175 godzin (7 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza

Student: W1: zna zasady i metody budowy modeli ekonometrycznych (K_W01) W2: zna specjalistyczne oprogramowanie (np. Gretl) służące do modelowania procesów ekonomicznych (K_W01) W3. zna podstawowe metody prognostyczne oraz schematy prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych i modeli przyczynowo-skutkowych (K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności

Student: U1: potrafi skonstruować i ocenić jakość modelu ekonometrycznego (K_U04) U2: posiada umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk ekonomicznych z pomocą modeli ekonometrycznych (K_U05) U3: potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych oraz ocenić jakość otrzymanych prognoz (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

Metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone w formie: - wykładu informacyjnego z wykorzystaniem prezentacji komputerowych (wykład konwencjonalny, wykład problemowy), - ćwiczeń – zajęcia w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Gretl;

Metody dydaktyczne podające

- wykład problemowy
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące

- obserwacji
- ćwiczeniowa

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obligatoryjny

Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotów: zastosowania matematyki i statystyka w badaniach ekonomicznych

Koordynatorzy przedmiotu

Joanna Muszyńska

Kryteria oceniania

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:
– egzaminu pisemnego (teoretyczno-praktycznego) – W1, W2, W3, U1, U3.
– kolokwium – W2, U1, U2, U3.

Weryfikacja efektów kształcenia:
W1, W2, W3 – egzamin pisemny +++
U1, U3 – egzamin pisemny ++
U1, U2, U3 – kolokwium +++
W2 – kolokwium ++

Praktyki zawodowe

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w ramach przedmiotu

Literatura

Literatura podstawowa:
1. Osińska M. (red.) (2007) – Ekonometria współczesna, TNOiK Dom Organizatora, Toruń,
2. Kufel T. (2013) – Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (dostęp z sieci UMK: http://libra.ibuk.pl/book/9303),
3. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2013) – Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (dostęp z sieci UMK: http://libra.ibuk.pl/book/101427).
4. Cieślak M. (red.) (2000) – Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (dostęp z sieci UMK: http://libra.ibuk.pl/book/78).

Literatura uzupełniająca:
1. Maddala G.S. (2006) – Ekonometria, PWN, Warszawa,
2. Greene, W.H. (2003) – Econometric Analysis, Person Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey,
3. Ditman P. (2004) – Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza. Kraków.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-G12-0-EkPr w USOSweb