Wycena opcji 1100-12-F22-DF-WycOp

Realizowane zajęcia obejmują następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych W1
2. Istota opcji W1
3. Rodzaje opcji W1
4. Wybrane metody wyceny opcji W1
5. Wykorzystanie opcji przez podmioty W1, U1, K1

Wykład realizuje efekty: W1, U1, K1.

Całkowity nakład pracy studenta

Łączny czas pracy studenta wynosi 75 godzin, w tym: 15 godz. - wykład 25 godz. - konsultacje przedmiotowe z wykładowcą 10 godz. - praca własna – przygotowanie do zajęć 25 godz. - praca własna – przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza

W1: Student zna i rozumie specyfikę instrumentów pochodnych, w tym opcji, ryzyko z nimi związane, wybrane sposoby ich wyceny, a także motywy oraz zasady ich stosowania (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności

U1: Student potrafi właściwe wybierać i oceniać informacje dotyczące transakcji opcyjnych w ramach procesów decyzyjnych (K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1: Student potrafi gromadzić właściwe informacje dotyczące transakcji opcyjnych, których odpowiednia ocena umożliwi rozwiązanie problemów operacyjnych i decyzyjnych (K_K01)

Metody dydaktyczne

- pokaz - wykład informacyjny - wykład konwersatoryjny - wykład problemowy - studium przypadku - ćwiczeniowa - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące

- pokaz

Metody dydaktyczne podające

- wykład problemowy
- wykład konwersatoryjny
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące

- studium przypadku
- ćwiczeniowa

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obligatoryjny

Wymagania wstępne

Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, funkcjonowania rynków finansowych, instytucji finansowych oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Koordynatorzy przedmiotu

Jarosław Pawłowski

Kryteria oceniania

Zaliczenie pisemne W1, U1, K1
Aktywność: K1

Zaliczenie pisemne z materiału przedstawionego na wykładach.
Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.
<50% - 60%) - dst,
<60% - 70%) – dst plus,
<70% - 80%) – db,
<80% - 90%) – db plus,
<90% - 100%> - bdb
Ocena może zostać podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, poprawność wykonanych zadań dodatkowych nadobowiązkowych.

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Literatura

Literatura podstawowa:
Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
Ożga P., Rachunkowość instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Kolb R. W, Overdahl J.A., Financial derivatives: pricing and risk management, Hoboken, NJ: Wiley 2009.
Pawłowski J., Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.
Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-F22-DF-WycOp w USOSweb