Statystyka 1100-12-F11-Statyst

1. Rozkłady empiryczne. Opis rozkładu jednej cechy. Pojęcie rozkładu empirycznego. Częstość i dystrybuanta empiryczna. Podstawowe typy rozkładów empirycznych. Właściwości rozkładu jednej cechy. Opisowe charakterystyki rozkładów empirycznych (miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji) (K_W06)
2. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne. Pojęcie zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta). Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych (K_K03)
3. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej. Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie próby losowej. Podstawowe schematy losowania. Rozkłady statystyki z próby Podstawy teorii estymacji parametrów. Pojęcie estymatora i jego własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Ogólna postać przedziału ufności. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. (K_K03)
4. Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych. Hipotezy parametryczne i nieparametryczne. Test statystyczny. Błąd I i II rodzaju. Statystyczne testy istotności. Procedura weryfikacyjna i zasady podejmowania decyzji weryfikacyjnych. Parametryczne testy istotności (testy dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji). Nieparametryczne testy istotności (test zgodności chi-kwadrat).
5. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Stochastyczna niezależność dwóch zmiennych – test niezależności chi-kwadrat. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i badanie jego istotności. Współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana. Funkcja regresji I i II rodzaju. Szacowanie parametrów modelu regresji z jedną zmienną objaśniającą. Ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. Testowanie hipotez w analizie współzależności (istotność współczynnika korelacji, istotność współczynnika regresji, badanie własności reszt ). (K_U02)
6. Analiza dynamiki zjawisk. Szeregi czasowe. Rodzaje wahań w szeregach czasowych Przyrosty absolutne i względne. Indywidualne i agregatowe wskaźniki dynamiki. (K_U01)

Całkowity nakład pracy studenta

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 25 godz. konsultacji Egzamin końcowy 5 godz. Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 40 godz. Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 35 godz. Razem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza

W1: Student zna metody statystyczne, służące do badania zjawisk i procesów finansowych (K_W06) W2: Student umie dokonać wyboru właściwych narzędzi statystycznych w zależności od rodzaju danych statystycznych (K_W06) W3: Student zna i rozumie metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności

U1:Student umie samodzielnie korzystać z metod statystycznych do prawidłowego interpretowania otrzymanych wyników oraz weryfikacji hipotez dotyczących procesów gospodarczych, w tym aspektów finansowych (K_U01) U2:Student potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie finansów i rachunkowości, związanych z praktyką gospodarczą (K_U02)U3: Student potrafi – wykorzystując różne źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1:Student jest gotów przeprowadzić analizę statystyczną, która pozwoli na realizację określonych przez siebie i innych zadań z zakresu finansów i rachunkowości (K_K01)

Metody dydaktyczne

Wykład podawczy, część zajęć wykładowych z bezpośrednim wykorzystaniem Gretl,

Metody dydaktyczne podające

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące

- ćwiczeniowa

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obligatoryjny

Wymagania wstępne

Wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu matematyki, w szczególności arytmetyki i rachunku prawdopodobieństwa.

Koordynatorzy przedmiotu

Jacek Kwiatkowski

Kryteria oceniania

Wykład;
- egzamin – W06, U01, U02
W06 – egzamin +++,
U01 – egzamin +++,
U02 – egzamin +++

Ćwiczenia:
- kolokwium – W06, U01, U02
- przygotowanie do zajęć / aktywność – W06, U01
W06 – Kolokwium +++, Obserwacja+
U01 – Kolokwium +++,
U02 – Kolokwium +++,

Aby zdać egzamin lub ćwiczenia należy uzyskać ponad połowę z możliwych punktów. Więcej niż 60% z maksymalnej liczby punktów kwalifikuje na ocenę dostateczną plus, powyżej 70% to ocena dobra, ponad 80% to ocena dobra plus. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje się po przekroczeniu 90%.

Literatura

Sobczyk M., Statystyka, wyd. 4 zmienione, PWN, Warszawa 2002.
Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006.
Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa 2006.
Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994.
Starzyńska S., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2002

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-F11-Statyst w USOSweb