Analiza przestrzennych zjawisk ekonomicznych 1100-12-E22-AG-APZE

Wykład ma na celu przedstawienie, obok klasycznych metod analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych, metod z zakresu analizy przestrzennych procesów stochastycznych. Rozpoczyna się od przedstawienia genezy statystyki i ekonometrii przestrzennej, wskazuje na przesłanki wprowadzenia do analiz zjawisk ekonomicznych aspektu przestrzennego, a także formułuje się podstawowe zasady przeprowadzania analiz przestrzennych i konstrukcji przestrzennych modeli ekonometrycznych (W2).
Prezentując elementy statystyki przestrzennej, omawia się: podstawowe parametry opisowe zmiennych przestrzennych, miary koncentracji, analizę lokalizacji, graficzną prezentację przestrzennych rozkładów zjawisk ekonomicznych (W1).
Omawiając taksonomiczne metody analizy zjawisk przestrzennych, uwzględnia się: metody porządkowania liniowego, metody klasyfikacji, porównania w czasie uporządkowań obiektów przestrzennych, interpretację zmian składu grup (W1).
W zakresie analizy przestrzennych procesów stochastycznych, wskazuje się na: badanie własności procesów przestrzennych – stacjonarność przestrzenna, jednorodność, izotropowość, podstawowe charakterystyki procesów przestrzennych – wartość średnia, wariancja, korelogram, variogram. Ponadto, omawia się takie zagadnienia, jak: niejednorodność/niestacjonarność procesów przestrzennych, przekształcenia prowadzące do stacjonarności/jednorodności, autokorelacja przestrzenna i przestrzenno-czasowa, testowanie autokorelacji (W1, W2).
W ramach wykładu omawia się także elementy ekonometrii przestrzennej i przestrzenno-czasowej. W tym zakresie: (1) modelowanie struktur przestrzennych procesów ekonomicznych (modele trendu przestrzennego, przestrzenne modele autoregresyjne, dynamiczne struktury przestrzenne oraz ich modelowanie), (2) przestrzenne i przestrzenno-czasowe modele regresji (klasyczne modele przestrzenne i przestrzenno-czasowe, quasi-zgodne modele przestrzenne oraz modele quasi-zgodne w ujęciu dynamiczno-przestrzennym) (W1, W2).
Zadaniem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności stosowania poznanych na wykładzie metod i narzędzi statystyki i ekonometrii przestrzennej do badania rzeczywistych zjawisk ekonomicznych, co realizuje się poprzez przeprowadzanie różnorodnych analiz empirycznych przy wykorzystaniu głównie programu R-CRAN. Na ćwiczeniach realizuje się następujące tematy szczegółowe:
1. Zasady korzystania z programu R-CRAN. Możliwości i ograniczenia.
2. Ekonomiczne dane przestrzenne. Wybór jednostki przestrzennej. Konfiguracje danych. Problemy agregacji danych. U1
3. Elementy statystyki przestrzennej. Podstawowe parametry opisowe zmiennych przestrzennych. Miary koncentracji. Analiza lokalizacji. Graficzna prezentacja rozkładów zjawisk przestrzennych. U1, U2
4. Taksonomiczne metody analizy zjawisk przestrzennych. Metody porządkowania liniowego. Metody klasyfikacji. U1, U2
5. Analiza przestrzennych procesów stochastycznych. Badanie własności procesów przestrzennych – stacjonarność przestrzenna, jednorodność, izotropowość. Podstawowe charakterystyki procesów przestrzennych – wartość średnia, wariancja, korelogram, variogram. U2
6. Niejednorodność/niestacjonarność procesów przestrzennych. Przekształcenia prowadzące do jednorodności/stacjonarności. U2
7. Autokorelacja przestrzenna i przestrzenno-czasowa. Testowanie autokorelacji. U2
8. Elementy ekonometrii przestrzennej i przestrzenno-czasowej. Modelowanie struktur przestrzennych procesów ekonomicznych. Modele trendu przestrzennego. Przestrzenne modele autoregresyjne. Przestrzenne modele regresji. U3
9. Dynamiczne struktury przestrzenne i ich modelowanie. Przestrzenno-czasowe modele regresji. U3