Prognozowanie gospodarcze 1100-12-E12-0-ProGos

Tematyka wykładów:
Metody spektralne w ekonomii. Modele trendu wielomianowego i składowej harmonicznej. Filtracja procesów. Prognozowanie średniookresowe.
Modele sezonowości. Modele składnika periodycznego dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Prognozy krótkookresowe.
Modele AR, ARMA, ARIMA, procedury TRAMO/SEATS oraz X-13-ARIMA w prognozowaniu. Procesy z pierwiastkiem jednostkowym I(1).
Modele wielorównaniowe. Specyfikacja, estymacja, interpretacja postaci końcowej. Analiza mnożnikowa. Prognozowanie za pomocą algorytmu Gaussa-Seidla.
Modele VAR: specyfikacja, estymacja, weryfikacja, odpowiedzi na impuls, prognozowanie.

Tematyka ćwiczeń:
Modele trendu (procedura F-Fishera).
Modele sezonowości.
Modele autoregresyjne AR (testy na autokorelację).
Model zgodny wg Zielińskiego.

Całkowity nakład pracy studenta

4 ECTS = 100 godzin. 15 godzin - wykład, 5 godzin - egzamin 30 godzin - ćwiczenia, Łączny czas z bezpośrednim udziałem - 50 godzin 35 godzin - przygotowanie do ćwiczeń. 15 godzin - przygotowanie do egzaminu. Łączny czas pracy własnej studenta - 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza

W1: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje między nimi, zna metody i narzędzia służące do zaawansowanych rodzajów badań ekonomicznych - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności

U1: umie interpretować dane mikro i makro ekonomiczne, weryfikować je w oparciu o wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz korzystać z różnorodnych źródeł danych ekonomicznych - K_U03 U2: potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych - K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1: analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania - K_K02

Metody dydaktyczne

Praca z oprogramowaniem GRETL. Nauczanie z wykorzystaniem rzeczywistych danych makroekonomicznych i danych dla przedsiębiorstw.

Metody dydaktyczne eksponujące

- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- pokaz

Metody dydaktyczne podające

- opis
- wykład problemowy
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące

- studium przypadku
- projektu
- obserwacji
- giełda pomysłów
- doświadczeń

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obligatoryjny

Wymagania wstępne

Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii.

Koordynatorzy przedmiotu

Tadeusz Kufel

Kryteria oceniania

Wykład: egzamin W1, U1, U2
Ćwiczenia: kolokwium W1, U1, U2, K1 oraz aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe

brak

Literatura

1. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
2. M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOIK Toruń 2007.
3. M. Cieślak (red. nauk.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
5. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-E12-0-ProGos w USOSweb