Podstawy matematyki ubezpieczeń 1000-M1PMU
1. Modele czasu dalszego trwania życia (ciągłe, dyskretne).
2. Tablice trwania życia.
3. Przykładowe ubezpieczenia na życie (płatne w chwili śmierci,
płatne na koniec roku śmierci, terminowe, bezterminowe, na
życie i dożycie itp.).
4. Składki netto dla przykładowych ubezpieczeń na życie.
5. Rezerwy netto (modele ciągłe i dyskretne).
6. Funkcje użyteczności. Twierdzenie Arrowa o polisie optymalnej.
7. Informacja na temat innych rodzajów ubezpieczeń
(majątkowych, szpitalnych, komunikacyjnych itp.).
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu student:
- klasyfikuje ubezpieczenia na życie oraz przedstawia ich definicje i
podstawowe cechy,
- wylicza składki netto i rezerwy netto dla przykładowych
ubezpieczeń na życie,
- formułuje podstawowe definicje i fakty dotyczące teorii
użyteczności,
- podaje przykłady zastosowania rozkładów prawdopodobieństwa do
modelowania różnorodnych szkód.
Kryteria oceniania
Wykład kończy się egzaminem ustnym (w zależności od liczby studentów może być przeprowadzany również egzamin pisemny).
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę (ocenę wystawia się na podstawie śródsemestralnych kolokwiów, krótkich sprawdzianów i aktywności studentów).
Literatura
Literatura podstawowa
1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na
życie", WNT 2004.
2. N. L. Bowers i inni, ,,Actuarial Mathematics", The Society of
Actuaries, Itasca, Illinois 1986.
3. M. Skałba, ,,Ubezpieczenia na życie", WNT 1999.
Literatura uzupełniająca
1. H. U. Gerber, ,,Life insurence mathematics", Springer-Verlag,
Berlin 1997.
2. E. Straub, ,,Non-Life Insurence Mathematics", Springer-Verlag,
Berlin 1988.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: