Mathematical Finance: Discrete Time Models 1000-M2MDF

(in Polish) 30 godz. - wykład 30 godz. - ćwiczenia 50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury 40 godz. - praca własna - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu RAZEM: 150 godz. 6 pkt. ECTS

(in Polish) Po ukończeniu kursu student: - zna podstawowe pojęcia służące opisowi rynków finansowych z czasem dyskretnym (K_W03, s2, K_W04, s2) - zna podstawowe twierdzenia dotyczące braku arbitrażu, zupełności i wyceny kontraktów opcyjnych na rynkach z czasem dyskretnym (K_W03, s2, K_W04, s2) - zna podstawowe informacje o modelu ciągłym Blacka-Scholesa i przybliżaniu go modelem Coxa-Rossa-Rubinsteina (K_W04, s2)

(in Polish) Po ukończeniu kursu student: - potrafi sprawdzić, czy proste modele dyskretne dopuszczają możliwość arbitrażu i czy są zupełne (K_U01, s2, K_U02, s2) - potrafi przeprowadzić wycenę kontraktów opcyjnych typu europejskiego i amerykańskiego na rynkach zupełnych niedopuszczających możliwości arbitrażu (K_U07, s2) - potrafi numerycznie wycenić europejskie opcje kupna i sprzedaży (korzystając z pakietu R) (K_U05, s2)

(in Polish) Student ma świadomość znaczenia i ograniczeń metod probabilistycznych w modelowaniu rynków finansowych (K_K03, s2)

- informative (conventional) lecture

- practical
- laboratory

elective course

(in Polish) Podstawowy kurs rachunku prawdopodobieństawa (na przykład w zakresie 1000-M1RPRn)

Additional information (registration calendar, class conductors, localization and schedules of classes), might be available in the USOSweb system:

• Description of 1000-M2MDF in USOSweb